PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW03 с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW03 с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^AW03 и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW03 и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World ex UK Index (^AW03) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW03:

0.72

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

^AW03:

0.96

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

^AW03:

1.14

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

^AW03:

0.59

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

^AW03:

2.43

SPY:

2.92

Индекс Язвы

^AW03:

3.94%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

^AW03:

14.54%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

^AW03:

-58.89%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^AW03:

-2.33%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW03 показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.07% против 12.59% соответственно.

^AW03

С начала года

2.87%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

0.30%

1 год

10.91%

5 лет

12.33%

10 лет

7.07%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW03 и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW03
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW03, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW03, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW03, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW03, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW03, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW03, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW03 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW03 на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW03 и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW03 и SPY

Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW03 и SPY

Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 4.27%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...