Сравнение ^AW03 с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и SPY
Основные характеристики
^AW03:
1.35
SPY:
1.75
^AW03:
1.83
SPY:
2.36
^AW03:
1.25
SPY:
1.32
^AW03:
1.68
SPY:
2.66
^AW03:
6.94
SPY:
11.01
^AW03:
2.03%
SPY:
2.03%
^AW03:
10.45%
SPY:
12.77%
^AW03:
-58.89%
SPY:
-55.19%
^AW03:
-1.40%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, ^AW03 показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.96% соответственно.
^AW03
3.85%
0.68%
5.25%
14.82%
8.71%
7.40%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AW03 и SPY
^AW03
SPY
Сравнение ^AW03 c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и SPY
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и SPY
Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 2.82%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.