Сравнение ^AW03 с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или SPY.
Основные характеристики
| ^AW03 | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.45% | 14.41% |
| Дох-ть за 1 год | 18.46% | 23.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 7.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.96% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 12.61% |
| Макс. просадка | -58.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.67% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и SPY
С начала года, ^AW03 показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.66% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW03 c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и SPY
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и SPY
Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 3.51%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.